Формирование инвестиционного портфеля

Мы имеем 500 000 руб., которые хотим вложить в ценные бумаги и сформировать оптимальный инвестиционный портфель.

С целью обезопасить наши финансовые вложения важно диверсифицировать инвестиционный портфель, что даст нам определенный уровень защищенности.

А также при принятии решении, мы будем руководствоваться тем, что при такой кризисной ситуации на рынке, необходимо учесть надежность эмитента и то, что мы вкладываем на долгосрочную перспективу, тем более при отрицательных доходностях всех ценных бумаг. Таким образом, предпочтения будут отданы следующим эмитентам: Золото в стандартах слитках Сбербанка, Кит Фортис, МТС, ВТБ, Транснефть, ГМК НорНик и Сбербанк.

Проанализировав полученные расчеты, мы приняли решение распределить инвестиционные активы следующим образом:

Эмитент	Цена, руб.	Количество, шт	Сумма, руб	Доля в портфеле, %
Золото в стандартных слитках Сбербанка	729,00	125	91 125	18,2
Кит Фортис;	1 690	40	67 600	13,5
МТС	161,82	450	72819	14,6
ВТБ	0,036	25 000	900	0,2
Транснефть	11 120,18	14	155 682,52	31,1
ГМК НорНик	1 850,2	30	92 510	18,5
Сбербанк	31,13	622	19 363,48	3,9
Всего:			500 000	100%

Таким образом, определим общую доходность инвестиционного портфеля:

E(rt) = ∑ Wi * E(ri)

Следовательно, мы за 4 месяца (с июля по октябрь) получили общую доходность:

E(rt) = 0,182*0,0067+0,135*(-0,95)+0,146*(-16,9)+0,002* (-24,6) +0,311* (-25,8)+0,185*(-31,8)+0,039*(-23,8) = - 17,47

Таким образом, наши потери составят 87 350 руб.